（原标题：十年如一日秉持普惠金融初心，特色指数助力行业高质量发展）

中金基金自2014年成立以来，已经走过了十年的发展历程。十年来，中金基金通过创新金融产品和服务，致力于服务实体经济的高质量发展。秉持普惠金融初心，推动金融与实体经济的深度融合，持续开发符合新时代需求的产品和服务。近年来，中金基金已建立相对完善的公募基金产品线，涵盖了权益、固收、量化指数、公募REITs等，实现了自身的快速发展，也为推动行业高质量发展贡献力量。

研究赋能，布局“特色化”量化指数产品线

中金基金自公司发展早期开始布局量化指数业务。凭借系统决策、风险分散、高效低费、风格稳定等特点，量化指数产品成为长期投资、理性投资、价值投资等投资理念的重要践行者。中金基金量化指数团队围绕客户需求搭建了被动指数和指数增强两条产品线。公司在量化指数业务的布局上，始终坚持“特色化”发展思路，指数产品通过研究开发赋能，增强产品通过主动投资和被动投资的有机结合，努力打造具备长期配置价值和研究附加价值的产品线。

在指数产品方面，“特色”体现在产品设计和开发上，利用专业的指数投研能力，为投资者创设具备长期配置价值和研究附加价值的特色指数工具。中金基金的被动指数业务始终围绕具备长期发展潜力的行业主题和具备长期风险溢价的风格策略进行布局，打造特色指数产品矩阵。中金基金在 “中金一家”战略支持下，凝聚公司资源，着力开展指数研发，独家创设了特色指数产品线，开发了一系列特色指数产品。其中，中金中证优选300指数基金是中金基金最早布局的Smart Beta指数产品，跟踪标的为中金优选300指数。这是一条由中金基金独家定制的指数，旨在精选受益于高质量发展的龙头公司，实践“巴菲特式价值投资”，追求投资高“性价比”股票，注重基本面与估值的匹配。截至2024年三季度末，中金中证优选300A成立以来收益率108.95%，创成立以来新高。2024年，在复杂的市场环境下，中金中证优选300A取得27.33%（截止9月30日）的收益，为投资人提供了较好的持有体验，产品规模从年初2.39亿大幅增长至13.59亿。（数据来源：定期报告）

在指数增强产品方面，“特色”体现在策略研发和配置上，利用独有的策略研究框架，为投资者提供收益来源多元和投资风险分散的量化策略产品。中金基金量化指数团队始终坚持系统化、科学化的投资决策理念开发和配置投资策略。一方面，通过基本面量化策略，在量化投资基于宽度选股的基础上，融入基本面投资理念，努力提高研究深度，捕捉市场定价偏差；另一方面，通过数据驱动类策略，运用前沿深度学习方法高效提取市场交易特征，获取各类交易收益。同时，通过战略资产配置和战术资产配置相结合的方式，将不同收益风险特征的策略进行科学系统配置，从而努力实现超越基准的长期表现。

践行普惠，致力提升投资者长期获得感

经过多年的深耕，中金基金量化团队在指数化投资领域积累了丰富的经验，也获得了投资者的认可，管理规模从2023年底的不足25亿增长至2024年三季度的50亿。中金中证500指数增强基金和中金沪深300指数增强分别于2022年1月和2023年12月入选蚂蚁金选基金池。根据海通证券基金超额收益排行榜，在指数股票型公募基金类型里中金沪深300增强A份额近三年排名前25%(52/217)，近五年排名前30%(35/126)；中金中证500增强A份额近三年排名前20%(41/217)，近五年排名前10%(12/126) ，（数据来源：海通证券-基金超额收益排行榜（20241009））。中金基金量化团队在2022年发起成立了反映ESG投资理念的中金中证500ESG基准指数增强基金，2023年继续发力宽基指增，覆盖小盘指数的中金中证1000指数增强基金，在指增业务方面形成覆盖大中小盘的宽基指数增强产品线。

2024年市场环境复杂多变，A股走向受到多重因素的影响。在这样的背景下，中金基金量化指数团队在坚持长期系统化、纪律化投资的基础上，针对市场可能面临的阶段不确定性，对各类策略进行了多维度压力测试，形成完整的应对机制，并取得了良好成效。

展望未来，中金基金量化指数部负责人耿帅军认为，伴随增长支持政策发力，经济增长内生动能有望增强，市场不应低估宏观政策对经济增长支持的意愿与能力。在此背景下，A股市场或有望结束近三年整体偏弱的状态。随着第一阶段风险溢价系统性回落的行情告一段落，后续市场将更多定价基本面的边际变化。中金基金量化团队将坚持系统化投资方法，坚持“高质研究驱动高效投资”的理念，不断引入先进科技和算法挖掘有效策略，在严控风险的前提下坚持分散化理念，以科学理性决策应对市场各类不确定性，力争为投资者获取可持续的长期超额收益，为普惠金融和经济高质量发展贡献自己的力量。

风险揭示

中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）、中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资、中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金、中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金为【中】风险（R【3】）产品，适合风险承受力为C【3】以上（含C【3】）的投资者购买。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。请投资者关注基金与指数化投资相关的特定风险，采用量化策略进行投资管理可能引致的特定风险（包括数据错误风险、模型风险等），采用增强策略进行投资管理可能引致的特定风险（增强投资的结果存在不确定性，既可能超越业绩比较基准，也可能落后于业绩比较基准），在全面了解基金产品的风险收益特征、运作特点的基础上，审慎作出投资决策。请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的基金产品进行投资。基金公司与股东中金公司之间建立并执行严格的业务隔离制度，股东不参与基金公司日常经营管理及基金投资。基金有风险，投资需谨慎。守金融秩序，防洗钱风险。

本文来源：财经报道网